Systema trading metoder er grunnlaget for handelssystemer og automatiserte trading strategier . De består av tekniske indikatorer eller andre matematiske metoder som brukes til å generere objektiv kjøpe og selge signaler i finansmarkedene . Noen av de mest populære metodene har vært i bruk siden før advent av datamaskiner , mens andre metoder er av nyere dato. Denne artikkelen viser ti av de mest populære systematiske metoder som finnes i handelssystemer .
Glidende gjennomsnitt crossovers . Handelssystemer basert på crossover av to glidende gjennomsnitt av forskjellige lengder er kanskje den vanligste systematisk trading metoden . Denne fremgangsmåten omfatter også trippel bevegelige gjennomsnittskrysningspunkter, samt det glidende gjennomsnittet konvergens divergens ( MACD ) indikator, som er forskjellen mellom to eksponensielle glidende gjennomsnitt . De bevegelige gjennomsnitt selv kan beregnes på en rekke måter , som for eksempel enkle, eksponentiell , veiet , etc.
Kanal kviser . I denne fremgangsmåten blir et pris kanal definert av den høyeste og laveste høyt lavt over noen tidligere antall stolper . En handel signaliseres når markedet bryter ut over eller under kanalen. Dette er også kjent som en Donchian kanal , som tradisjonelt anvender en oppslagrygglengdeav 20 døgn . Den berømte " turtle" systemet ble angivelig basert på kanal kviser .
Volatilitet kviser . Disse er tilsvarende i noen henseender for å kanalisere kviser , bortsett fra at i stedet for å bruke den høyeste og laveste høy lav , blir bryte basert på den såkalte flyktighet. Volatilitet er vanligvis representert ved den gjennomsnittlige sant range ( ATR ) , som i hovedsak er et gjennomsnitt av de barer ' serier , justert for åpne hull , over noen tidligere antall barer . ATR legges til eller trekkes fra strømskinnen er prisen for å bestemme avslapnings pris .
Støtte / motstand . Denne metoden er basert på ideen om at hvis markedet er under et motstandsnivå , vil den ha problemer med å krysse over den prisen, mens hvis det er over et støttenivå , vil den ha vanskeligheter med å falle under den prisen . Det er ansett som viktig når markedet bryter gjennom en støtte eller motstand nivå . Også , når markedet bryter gjennom et motstandsnivå , blir den prisen det nye støttenivået. Likeledes , når markedet faller gjennom en oppslutning , blir den aktuelle prisen den nye motstandsnivå. Støtte og motstandsnivåer er vanligvis basert på de siste , viktige priser , for eksempel siste oppturer og nedturer eller reversering poeng .
Oscillatorer og sykluser . Oscillatorer er tekniske indikatorer som beveger seg innenfor et definert intervall , for eksempel null til 100 , og representerer i hvilken grad markedet er overkjøpt eller oversolgt . Typiske oscillatorer inkluderer stochastics , Williams % R , Rate of Change ( ROC ) , og den Relative Strength Indicator ( RSI ) . Oscillatorer også avsløre den sykliske natur markedene . Mer direkte metoder for syklus -analyse er også mulig, slik som å beregne den dominerende sykluslengde . Sykluslengden kan brukes som en inngang til andre indikatorer eller som del av en pris prediksjon metode.
Pris mønstre . En prismønsteret kan være så enkelt som en høyere sluttkurs eller så komplisert som en hode-og - skuldre mønster . Mange bøker har blitt skrevet om bruk av pris mønstre i handel . Temaet japanske lysestaker er egentlig en måte å kategorisere ulike prismønstreog knytte dem til markedet atferd .
Pris konvolutter . I denne fremgangsmåten blir det dannet bånd konstruert over og under markedet slik at markedet vanligvis holder seg innenfor båndene . Bollinger band, som beregner bredden på konvolutten fra standardavvik av pris , er trolig den mest brukte typen pris konvolutt . Handels -signaler blir typisk generert når markedet berører eller passerer gjennom enten den øvre eller nedre band.
Time-of-day/day-of-week . Tidsbaserte handelsmetoder, basert enten på den tiden av dagen eller dagen i uken , er ganske vanlig . Et velkjent handelssystem for S & P 500 futures kjøpt på det åpne på mandager og gått ut på nært hold. Det tok fordel av en tendens i markedet hadde på den tiden til å handle opp på mandager . Andre systematiske tilnærminger begrense handler til visse tider av døgnet som har en tendens til å favorisere visse mønstre, for eksempel trender , reversering eller høy likviditet .
Volum. Mange systema trading metoder er basert utelukkende på prisene ( åpen , høy , lav og tett ) . Imidlertid er volumet av en av de grunnleggende komponenter av markedsdata. Som sådan , metoder basert på volum , mens mindre vanlig enn prisbaserte metoder , er verdt å merke seg . Ofte , handelsfolk bruke volum for å bekrefte eller validere et marked flytte . Noen av de mest vanlige systematiske metoder basert på volum , er volumbaserte indikatorer , slik som på - balansevolum ( OBV ) , akkumulering / fordelingslinje , og Chaiken oscillator.
Prognoser . Market prognoser bruker matematiske metoder for å forutsi prisen på markedet en gang i fremtiden . Casting er kvalitativt annerledes enn de metodene som er nevnt ovenfor , som er designet for å identifisere omsettelige markedet tendenser eller mønstre . I kontrast , et handelssystem basert på prognoser kan for eksempel kjøpe markedet i dag hvis prognosen er for markedet å være høyere en uke fra i dag .
Vær spesielt oppmerksom på at denne listen er basert på popularitet , noe som ikke nødvendigvis er det samme som lønnsomhet . Vellykket handelssystemer benytter ofte en kombinasjon av metoder og ofte på ukonvensjonelle måter . Dessuten er det mulig at andre , mindre populære metoder kan være mer lønnsomt i noen tilfeller .