Systematisk trading refererer til kjøp og salg av finansielle instrumenter, som aksjer eller forex , ved hjelp av en forhåndsdefinert trading strategi kalt et handelssystem . De fleste handelssystemer er kodet i et såkalt skriptspråk som tillater dem å bli henrettet på en megler handelsplattform . Alternativet til systematisk trading kalles skjønnsmessig trading , der den næringsdrivende gjør kjøpe og selge beslutninger på en trade -by - handel basis . Det er ofte sagt at jobben til en systematisk trader er å følge hans / hennes system , mens den skjønnsmessige trader kan endre hans / hennes strategi avhengig av hvordan markedet utvikler seg .
En av de mest betydelige fordeler av systematisk trading er at det bidrar til å fjerne følelsesmessige beslutningsprosesser fra handelsprosessen . Når penger er i fare i markedene , kan følelser av frykt og grådighet lett overvelde rasjonelle beslutninger . Dette kan reduseres i stor grad ved å ha en trading-strategi som tar avgjørelsene for deg .
En annen fordel er at de fleste handelssystemer kan automatiseres , noe som betyr at de kjøper og salgsordre kan utføres automatisk gjennom megler handelsplattform som systemet går under live trading. Dette resulterer i raskere gjennomføring av handelsordrerog reduserer sannsynligheten for at en handel kan være savnet på grunn av andre - gjettelek eller nøling . Automatisert ordreutførelse gjør det også mulig å handle strategier med korte tidsvarigheter . For eksempel kan et handelssystem som kjører på ett minutt barer av E - mini S & P 500 futures være vanskelig å utføre manuelt, men kan fungere godt hvis automatisert .
Fordi systema trading strategier er vanligvis skrevet i et skript eller programmeringsspråk , kan de vanligvis bli testet på historiske data . Denne evnen til back- teste en trading -strategi er en av de største fordelene med systematisk trading. Back- testing forteller deg hvor godt strategien ville ha gjort i fortiden . Mens back- testet ytelsen garanterer ikke fremtidige resultater , kan det være svært nyttig når man skal vurdere mulige strategier . Back- testet resultatene kan brukes til å eliminere strategier som enten ikke passer din handel stil eller ikke er sannsynlig å møte dine resultatmål .
Traders nye systematisk trading ofte spørsmål om systematisk tilnærming kan være lønnsomt . De noen ganger tror at bare kjøpe - og-hold investeringer er lønnsomt på lang sikt . Realiteten er at profesjonelle tradere , slik som hedgefond tradere og såkalte Commodity Trading Advisors ( CTAs ) , har vært handel kundenes penger lønnsomt i mange år ved hjelp av handelssystemer . Disse fagfolk, hvis trading poster blir revidert , har demonstrert i flere tiår som systematisk trading kan være lønnsomt .
Til tross for fordelene med systematisk trading , er det risiko også. Den primære risikoen er å velge et handelssystem som er dårlig utformet . Et handelssystem kan være dårlig konstruert for flere grunner , inkludert å være over- tilpasning til markedet , som er basert på urealistiske forutsetninger, eller ved hjelp av utilstrekkelig risikokontroll . Hvis du velger å designe ditt eget system , må du ha kunnskap om markedet trading samt strategi byggeteknikk. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et system , er den viktigste utfordringen å vurdere mulige strategier og velge den beste blant disse basert på dine handelspreferanserog resultatmål .
Forutsatt at du har valgt et levedyktig handelssystem , er det risiko under live trading også. Disse risikoene inkluderer teknologirelatert risiko og gjennomføringsrisiko. Spesielt for automatisert handel , kan hastigheten på din internettforbindelse være en faktor i handel kjøring . Det er også nødvendig å vite hvordan din trading plattform vil reagere hvis du mister tilkoblingen . Vil du være i stand til å plassere en exit bestilling over telefon hvis det er nødvendig , og vil systemet holde skikkelig orden på dine posisjoner når det kommer opp igjen ? En annen risiko utførelse er glidning , som er differansen mellom prisen som en trading ordre er plassert , og den prisen som ordren er fylt . Mengden av glidning du får kan stole på megleren og megleren plattform , samt markeds-og tidsramme . Hvis du da ikke har tilstrekkelig glidning når man skal vurdere en strategi , kan du finne at resultatene under live trading er under dine forventninger .
Til slutt , gjenstår ingen handelssystem lønnsomt for alltid . Selv de beste trading strategi kan slutte å virke hvis det er basert på noen karakteristikk av markedet som endres . Noen ganger er en liten modifikasjon av systemet, slik som å endre en inngangsverdi, kan gjenopprette dens ytelse. Men selv om strategien er fundamentalt lyd , er det alltid klokt å spore sin ytelse og være forberedt på å stoppe handel den hvis den slutter å fungere .