torsdag 27. mars 2014

Futures Trading - ny praksis for Trading


 Denne handelen er i utgangspunktet en standardisert form for kontrakt mellom to parter . Kontraktene er delt ut på fremtidig utveksling . Underliggende råvarer selges i fremtiden til en fastsatt pris . Trenden med futures handel er stadig mer populært for hver dag . Men denne trenden av handel kommer vanligvis under ild av kritikerne . De mener at denne praksisen med håndtering forstyrrer den normale årsak og virkning av tilbud og etterspørsel . Men i dette konkurranseutsatte markedet økonomien, er mange kjøpere og selgere engasjert i handel åpenlyst .

Futures trading er av to typer: råvare futures kontrakt og finansielle futures kontrakt . Råvare futures kontrakten omhandler fysiske varer som ris , sukker , hvete , olje , naturgass , gull sølv , diamanter , etc. Finansielle futures kontrakt er om papir investering . Det dreier seg om egne notater, aksjefond , obligasjonsfond , etc. Så , folk bør investere i riktig kontrakt som kan likvidere å gi maksimal inntekt. Et stort antall mennesker investere i begge kontraktene . Men finans kontrakt futures er vurderer mer risikabelt i forhold til at varefremtidigkontrakt .

Trader bør gå lang og avvikle kontrakten når sjansen for inntekter er maks . « Going lang ' betyr å kjøpe en kontrakt . Når en kontrakt er solgt , kalles det som " å gå short ' . « Going lang ' er mer konvensjonell enn å gå short .

De som er involvert i handel kalles som sine handelsfolk . De er i to grupper : Hedgers og spekulanter . Hedgers er selger av den i det økonomiske markedet som selger selge underliggende aktiva se risiko på grunn av prisendringen . Futures trading er høyt belånt.

Risikoen for tap eksisterer i futures trading . Historisk avkastning er ingen indikasjon på fremtidige resultater . De handelsplattformer også gi sanntidskurser på alle markedene handles .