Handelssystemer eller strategier bruke et forhåndsdefinert sett av handelsregler for å generere objektiv kjøpe og selge signaler . Mens rekke handelssystemer er nesten ubegrenset , mest lønnsomme handelssystemer har visse elementer felles . Enten du bygger din egen strategi eller kjøpe en, trading en strategi med disse egenskapene vil maksimere sjansene for suksess .
De fleste lønnsomme trading strategier har riktig nivå av kompleksitet i sin trading logikk . Disse " Gullhår " strategier er ikke så enkel og ikke for komplisert . Finansmarkedene er sikkert sammensatt. En altfor enkel strategi er usannsynlig å svare adekvat på markedets kompleksitet . På den annen side, hvis den strategi er altfor komplisert , kan det være over- skikket til markedet. En over - fit strategi er en som ikke generalisere godt til andre enn den som den var basert data . Komplekse strategier har en tendens til å være følsomme over- for endringer i markedet og behovet for kontinuerlig justering og modifisering.
En lønnsom trading strategi må ha realistiske oppføringer og utganger . For eksempel er det lett i de fleste skriptspråk for å spesifisere limitordre for en oppføring handel . I praksis kan en grense for ikke fylles , avhengig av likviditeten i markedet og hvor mange tradere har ordre foran deg. Tilsvarende kan det være mulig å angi et marked -on - nært exit , men hvis ordren er plassert nøyaktig på markedets tett , vil det ikke være noen mulighet til å fylle den . Simuleringsresultatene , på den annen side ikke kan ta hensyn til dette. Dessuten kan enkelte markeder ikke tillate visse typer bestillinger . Hvis markedet bare lar markedet bestillinger , kan en strategi basert på stoppordreikke være lønnsomt hvis strategien logikk må konverteres til markedet ordre .
Mange tradere fokusere mer på handel oppføringer enn utganger . Imidlertid , i mange tilfeller , utganger er viktigere . En vesentlig del av strategien exit logikk er at en lønnsom trading system bør inneholde utganger for både spennende på et tap og avslutte med fortjeneste . Et eksempel på spennende på et tap er et beskyttende ( "penger management" ) stopp . Et mål exit , basert på en grense orden, er et eksempel på spennende med fortjeneste. Uten evne til å avslutte en tapende handel , tapene i en trading-strategi er potensielt ubegrenset . Tilsvarende , uten evne til å gå ut en lønnsom handel , er det sannsynlig å slå inn et tap .
Selv om det høres innlysende , er et viktig element i en lønnsom trading strategi korrekt koding . Gjerne , hvis du utvikler et system selv, er det viktig å kontrollere at systemet koden gjør hva du har tenkt . Det er fristende å begynne å teste en ny kode strategi for lønnsomhet så snart koden verifiserer eller kompilerer , men det er viktig å sjekke at den tiltenkte logikken ble riktig kodet først .
En annen egenskap som kreves for lønnsomhet er fornuftige kostnads forutsetninger . Handelskostnader inkluderer provisjoner, gebyrer og glidning . Sistnevnte er definert som forskjellen mellom ordrekursen og prisen som ordren er fylt . En realistisk beløp for glidning avhenger av markedet og den type ordre . I noen markeder , stoppe bestillinger har mindre glidning enn markedet ordre , mens limitordre har null glidning ( selv om de ikke kan fylles ) . Hvis din handelsplattform har innebygd logikk for å konvertere limitordre til markedet bestillinger , så glipper ville trenge å bli antatt selv for limitordre . Forutsatt for lite glidning kan bety forskjellen mellom en lønnsom system og en tapende ett .
Generelt , de mest lønnsomme systemer er de mest konsekvente seg. Demonstrasjon konsistent lønnsomhet over en lang tidsperiode vil si at systemet fungerer godt i en rekke markedsforholdene. Handelssystemer som har utvidet flate eller Draw perioder er tydelig skreddersydd til visse typer markedsforhold . Hvis disse forholdene ikke manifestere i fremtiden , er det ingen grunn til å forvente at strategien for å være lønnsomt . I tillegg bør de historiske resultatene være basert på realistiske forutsetninger for å starte egenkapital og risiko . Hvis den oppgitte Forestillingen er basert på et mye høyere start konto størrelse enn du vil ha eller strategien krever å ta på seg mer risiko enn du kan tåle, kan strategien ikke være lønnsomt for deg .
Til slutt , lønnsomme handelsstrategierhar god sanntid eller out -of -sample resultater . Trading systemer er vanligvis utviklet ved hjelp av prisdata for en eller flere markeder . Dataene over hvilken strategien er opprinnelig utviklet som refereres til som den in- prøvedatasettet . Når en strategi er utviklet , bør det alltid være testet på et annet sett med prisdata som ikke ble brukt under utviklingen . Dette kalles den ut-av- prøvedatasettet . Bare strategier som er lønnsomme på out-of -sample data vil trolig være lønnsomt i fremtiden . Når en strategi er utplassert , kan det spores live - enten simulert eller med ekte penger . Lønnsom sanntid sporing av resultater er den endelige dommer av lønnsomhet .